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止损期望值法的风险量化分析技巧

巴菲特追随者 2021-04-16 15:12:20 股票分析 阅读

1.风险量化的概念风险量化是指对风险和风险相互作用的估计,以评估投资可能的结果范围。风险量化用于衡量风险概率和风险对投资目标的影响程度。投资者可以通过比较分析不同投资品种的风险量化结果,得出投资结论。与止损技术相比,掌握这种分析方法也可以降低损失率。

2.定量风险分析的基础

股票市场风险定量分析的基础主要来自于引发股票市场风险的因素。对这些风险因素进行规划、管理、计算和评估,利用投资者采用的分析工具,从不同角度对股市未来的变化进行评估。最后,综合得出风险的量化结论,为投资决策提供依据。

3.期望值法

量化风险的方法有很多。广义而言,任何分析股票的工具都可以作为量化或绘制股票风险的基础。有效地结合这些分析工具可以形成一个全面的风险评估体系。这里介绍的期望值法是一种传统的定量风险评估方法,也是风险评估的重要指标。

期望值法是通过计算投资项目净现值的期望值和净现值大于等于零时的累积概率,比较投资方案的优劣,确定投资的可行性和风险程度的方法。所谓净现值,是指投资项目收益现值之和与各种费用现值之和的差额。

4.期望值法的分析步骤

(1)确定不同情况下投资者对投资收益的预期。比如最佳情况、中等情况、差情况下投资者的预期收益或损失。

列出影响股价变动或最终收益的不确定因素。比如宏观经济,行业现状,上市公司基本面,交易市场和投资者个人因素带来的风险。

估计每种情况下各种不确定因素发生的概率。各种不确定因素在每种情况下的概率必须小于等于1且大于等于0,所有可能情况的概率之和必须等于l,这种概率是主观概率,投资者可以根据自己的分析能力或权威分析机构和专家学者的意见,对这些不确定性的发生概率进行主观判断和评价,并给出确切的数据。

计算各种可能情况下的净现值。

计算各种可能情况下的综合净现值,即期望值。

标签:风险 现值 期望值

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